Séminaire de Probabilités XXIV 1988/89
Séminaire de Probabilités XXIV 1988/89 [electronic resource] /
edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.
- V, 490 p. online resource.
- Lecture Notes in Mathematics, 1426 0075-8434 ; .
- Lecture Notes in Mathematics, 1426 .
A note on large deviations for wiener chaos -- A probabilistic approach to the boundedness of singular integral operators -- Predictable sets and set-valued processes -- Sur le lemme de mesurabilité de Doob -- Théorie des Processus de Production -- Modèles simples de la théorie du poteniel non linéaire -- Une representation gaussienne de l'indice d'un operateur -- On semi-martingales associated with crossings -- Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions -- A zero-one law for integral functionals of the bessel process -- Anticipative calculus for the poisson process based on the fock space -- Un traitement unifie de la representation des fonctionnelles de Wiener -- On convergence of semimartingales -- On pathwise uniqueness and expansion of filtrations -- Derivation par rapport au processus de bessel -- Filtration des ponts browniens et equations differentielles stochastiques lineaires -- Quelques remarques sur un theoreme de yan -- Sur la persistance du processus de Dawson-Watanabe stable. L'interversion de la limite en temps et de la renormalisation -- Convergence des surmatingales — Application aux vraisemblances partielles -- Sur les lois a symetrie elliptique -- Marches de Bernoulli quantiques -- A generalised biane process -- Illustration of the quantum central limit theorem by independent addition of spins -- The markov process of total spins -- Markov chains as evans-hudson diffusions in fock space -- Diffusions quantiques I: Exemples élémentaires -- Diffusions quantiques II. Exemples élémentaires (suite) représentations chaotiques en temps continu -- Diffusions quantiques III: Théorie générale -- Formule de composition pour une classe d'opérateurs -- Application du calcul symbolique au calcul de la loi de certains processus -- On two transfer principles in stochastic differential geometry -- Sur les martingales d'Azéma (suite) -- Sur une formule de Bismut -- Calculs formels sur les e.d.s. de Stratonovitch -- Positivité sur l'espace de Fock -- The excessive domination principle is equivalent to the weak sector condition -- Une représentation des sousmartingales positives et ses applications -- Temps local du producit et du sup de deux semimartingales -- On a conjecture of F.B. knight two characterization results related to prediction processes -- Une remarque sur les lois echangeables -- Quelques corrections et améliorations à mon article “Le Semi-groupe d'une diffusion en liaison avec les trajectoires” paru dans le Séminaire de Probabilités de 1988.
The different papers contained in this volume are all research papers. The main directions of research which are being developed are: quantum probability, semimartingales and stochastic calculus.
9783540470984
10.1007/BFb0083752 doi
Distribution (Probability theory.
Probability Theory and Stochastic Processes.
QA273.A1-274.9 QA274-274.9
519.2
A note on large deviations for wiener chaos -- A probabilistic approach to the boundedness of singular integral operators -- Predictable sets and set-valued processes -- Sur le lemme de mesurabilité de Doob -- Théorie des Processus de Production -- Modèles simples de la théorie du poteniel non linéaire -- Une representation gaussienne de l'indice d'un operateur -- On semi-martingales associated with crossings -- Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions -- A zero-one law for integral functionals of the bessel process -- Anticipative calculus for the poisson process based on the fock space -- Un traitement unifie de la representation des fonctionnelles de Wiener -- On convergence of semimartingales -- On pathwise uniqueness and expansion of filtrations -- Derivation par rapport au processus de bessel -- Filtration des ponts browniens et equations differentielles stochastiques lineaires -- Quelques remarques sur un theoreme de yan -- Sur la persistance du processus de Dawson-Watanabe stable. L'interversion de la limite en temps et de la renormalisation -- Convergence des surmatingales — Application aux vraisemblances partielles -- Sur les lois a symetrie elliptique -- Marches de Bernoulli quantiques -- A generalised biane process -- Illustration of the quantum central limit theorem by independent addition of spins -- The markov process of total spins -- Markov chains as evans-hudson diffusions in fock space -- Diffusions quantiques I: Exemples élémentaires -- Diffusions quantiques II. Exemples élémentaires (suite) représentations chaotiques en temps continu -- Diffusions quantiques III: Théorie générale -- Formule de composition pour une classe d'opérateurs -- Application du calcul symbolique au calcul de la loi de certains processus -- On two transfer principles in stochastic differential geometry -- Sur les martingales d'Azéma (suite) -- Sur une formule de Bismut -- Calculs formels sur les e.d.s. de Stratonovitch -- Positivité sur l'espace de Fock -- The excessive domination principle is equivalent to the weak sector condition -- Une représentation des sousmartingales positives et ses applications -- Temps local du producit et du sup de deux semimartingales -- On a conjecture of F.B. knight two characterization results related to prediction processes -- Une remarque sur les lois echangeables -- Quelques corrections et améliorations à mon article “Le Semi-groupe d'une diffusion en liaison avec les trajectoires” paru dans le Séminaire de Probabilités de 1988.
The different papers contained in this volume are all research papers. The main directions of research which are being developed are: quantum probability, semimartingales and stochastic calculus.
9783540470984
10.1007/BFb0083752 doi
Distribution (Probability theory.
Probability Theory and Stochastic Processes.
QA273.A1-274.9 QA274-274.9
519.2