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Séminaire de Probabilités XI (Record no. 12031)

MARC details
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Classification number	QA1-939
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Source	bisacsh
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082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number	510
Edition number	23
245 10 - TITLE STATEMENT
Title	Séminaire de Probabilités XI
Medium	[electronic resource] :
Remainder of title	Université de Strasbourg /
Statement of responsibility, etc	edited by C. Dellacherie, P. A. Meyer, M. Weil.
264 #1 -
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--	Imprint: Springer,
--	1977.
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Extent	573 p.
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Series statement	Lecture Notes in Mathematics,
International Standard Serial Number	0075-8434 ;
Volume number/sequential designation	581
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note	Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere -- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots -- Pedagogic notes on the barrier theorem -- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne -- Deux remarques sur la separabilite optionnelle -- Stopping times with given laws -- Une remarque sur les bimesures -- Les changements de temps en theorie generale des processus -- Théorie générale et changement de temps -- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki -- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots -- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes -- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires -- Sur les theories du filtrage et de la prediction -- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne -- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1 -- Complement a l'expose precedent -- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable" -- Some examples of holomorphic processes -- On changing time -- Le processus des sauts d'une martingale locale -- Sur la regularisation des surmartingales -- Changements de temps et integrales stochastiques -- Equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation de BMO -- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales -- Images d'equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation des processus previsibles -- Sur la representation des sauts des martingales -- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique -- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes -- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales -- Notes sur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle -- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal -- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO -- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques" -- Sur un theoreme de C. Stricker -- A property of conformal martingales -- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp -- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques -- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques -- Changement de temps d'un processus markovien additif -- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives -- Information associee a un semigroupe.
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Topical term or geographic name as entry element	Mathematics.
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element	Mathematics, general.
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Personal name	Dellacherie, C.
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--	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
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Personal name	Meyer, P. A.
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--	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
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Personal name	Weil, M.
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--	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
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Corporate name or jurisdiction name as entry element	SpringerLink (Online service)
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Title	Springer eBooks
776 08 - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY
Display text	Printed edition:
International Standard Book Number	9783540081456
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Uniform title	Lecture Notes in Mathematics,
--	0075-8434 ;
Volume number/sequential designation	581
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Uniform Resource Identifier	https://doi.org/10.1007/BFb0087181
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