000 04049nam a22004695i 4500
001 978-3-540-47814-0
003 DE-He213
005 20190213151631.0
007 cr nn 008mamaa
008 100730s1987 gw | s |||| 0|fre d
020 _a9783540478140
_9978-3-540-47814-0
024 7 _a10.1007/BFb0077623
_2doi
050 4 _aQA273.A1-274.9
050 4 _aQA274-274.9
072 7 _aPBT
_2bicssc
072 7 _aMAT029000
_2bisacsh
072 7 _aPBT
_2thema
072 7 _aPBWL
_2thema
082 0 4 _a519.2
_223
245 1 0 _aSéminaire de Probabilités XXI
_h[electronic resource] /
_cedited by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.
264 1 _aBerlin, Heidelberg :
_bSpringer Berlin Heidelberg :
_bImprint: Springer,
_c1987.
300 _aIV, 580 p.
_bonline resource.
336 _atext
_btxt
_2rdacontent
337 _acomputer
_bc
_2rdamedia
338 _aonline resource
_bcr
_2rdacarrier
347 _atext file
_bPDF
_2rda
490 1 _aLecture Notes in Mathematics,
_x0075-8434 ;
_v1247
505 0 _aHomogeneous chaos revisited -- A propos des distributions sur l'espace de wiener -- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique -- Elements de probabilites quantiques -- Densite en temps petit d'un processus de sauts -- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson -- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson -- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée -- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle -- Temps local et superchamp -- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet -- L p inequalities for functionals of Brownian motion -- On the Barlow-Yor inequalities for local time -- A maximal inequality for martingale local times -- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque -- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium -- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus -- Un processus qui ressemble au pont Brownien -- Tribus homogenes et commutation de projections -- Stationary excursions -- Stationary Markov sets -- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy -- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d -- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion -- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien -- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre -- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations -- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general -- Sur la methode de picard (edo et eds) -- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles -- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte -- Topologie faible et meta-stabilite -- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson -- Slepian's inequality and commuting semigroups -- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.
650 0 _aDistribution (Probability theory.
650 1 4 _aProbability Theory and Stochastic Processes.
_0http://scigraph.springernature.com/things/product-market-codes/M27004
700 1 _aAzéma, Jacques.
_eeditor.
_4edt
_4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
700 1 _aYor, Marc.
_eeditor.
_4edt
_4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
700 1 _aMeyer, Paul André.
_eeditor.
_4edt
_4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
710 2 _aSpringerLink (Online service)
773 0 _tSpringer eBooks
776 0 8 _iPrinted edition:
_z9783540177685
830 0 _aLecture Notes in Mathematics,
_x0075-8434 ;
_v1247
856 4 0 _uhttps://doi.org/10.1007/BFb0077623
912 _aZDB-2-SMA
912 _aZDB-2-LNM
999 _c11350
_d11350